Официальные документы

ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-101/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Приказ ФСФР РФ от 14.05.2009 N 09-101/пз. Об утверждении экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг(деятельность фондовой биржи)и клиринговой деятельности(экзамен второй серии))

Акцизы




Может ли реализация принципа "Поставка против платежа" полностью устранить риск неисполнения обязательств участниками клиринга по сделкам с ценными бумагами?

C. Да, при условии полного предварительного обеспечения (депонирования) денежных средств и ценных бумаг на счетах участников клиринга
D. Да, в случае применения централизованного клиринга

Код вопроса: 8.2.7
Что из нижеперечисленного позволит полностью устранить риск неисполнения обязательств участниками клиринга по сделкам с ценными бумагами?
- I. Реализация принципа "Поставка против платежа" при исполнении сделок с ценными бумагами;
- II. Полное предварительное обеспечение (депонирование) денежных средств и ценных бумаг на счетах участников клиринга;
- III. Частичное обеспечение (депонирование) денежных средств и ценных бумаг на счетах участников клиринга.

A. Только I
B. Только II
C. Только I или II или (I и III одновременно)
D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 8.1.8
Что означает принцип "Поставка против платежа"?

A. Синхронизация перечисления денежных средств и ценных бумаг после проверки и подтверждения наличия на счетах участников клиринга достаточного их количества
B. Порядок совершения сделок участниками клиринга только в пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими до начала торгов на торговые счета
C. Порядок исполнения сделок с ценными бумагами, когда поставке ценных бумаг в обязательном порядке предшествует перечисление денег в оплату купленных ценных бумаг
D. Синхронизация взаимодействия клиринговой организации с расчетными депозитариями и расчетными организациями при передаче данных о количестве ценных бумаг и объеме денежных средств на торговых счетах и (или) счетах клиринговых организаций

Код вопроса: 8.1.9
Какой вывод можно сделать в отношении наибольшего денежного убытка по акциям компании XYZ, если объем открытой позиции по данным акциям составляет 1 млн. руб., наихудшее изменение цены в течение 10 дней равно 0,5% с доверительным интервалом 99%

A. В 99,5% шансов из 100 максимальный денежный убыток превысит 1 тыс. руб.
B. В 99,5% шансов из 100 максимальный денежный убыток не превысит 1 тыс. руб.
C. Существует 1 шанс из 100, что максимальный денежный убыток превысит 5 тыс. руб.
D. Существует 1 шанс из 100, что максимальный денежный убыток не превысит 5 тыс. руб.

Код вопроса: 8.1.10
В чем состоит основной постулат параметрической модели "стоимостной меры риска" (VAR)?

A. Относительное изменение рыночной цены ценной бумаги подчиняется логнормальному закону распределения случайной величины
B. Относительное изменение рыночной цены ценной бумаги измеряется стандартным ее отклонением
C. Изучение относительных изменений рыночной цены равносильно изучению изменения логарифма рыночной цены
D. Изменение абсолютной величины рыночной цены портфеля ценных бумаг подчиняется логнормальному закону распределения случайной величины

Код вопроса: 8.1.11
На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 1,5%. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 4,5 млн. рублей.

A. 11% от рыночной позиции
B. 21,7% от рыночной позиции
C. 33,1% от рыночной позиции
D. 54,4% от рыночной позиции

Код вопроса: 8.1.12
На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 3,25%. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 1,8 млн. рублей.

A. 23,9% от рыночной позиции
B. 31,7% от рыночной позиции
C. 54,6% от рыночной позиции
D. 71,8% от рыночной позиции

Код вопроса: 8.1.13
На определенный торговый день стандартное отклонение значений фондового индекса фондовой биржи составило 1,75%. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,3 млн. рублей.

A. 38,7% от рыночной позиции
B. 44,9% от рыночной позиции
C. 51,7% от рыночной позиции
D. 68,7 от рыночной позиции

Код вопроса: 8.1.14
На определенный торговый день стандартное отклонение значений фондового индекса фондовой биржи составило 2,75%. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 3,4 млн. рублей.

A. 20,3% от рыночной позиции
B. 40,6% от рыночной позиции
C. 50,3% от рыночной позиции
D. 60,7 от рыночной позиции

Код вопроса: 8.2.15


Страницы: 62 из 67  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->