ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-101/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондового индекса составило 3,5%. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 1,4 млн. рублей.

A. 51,7% от рыночной позиции
B. 77,3% от рыночной позиции
C. 87,3% от рыночной позиции
D. 91,1 от рыночной позиции

Код вопроса: 8.2.16
С какими из перечисленных ниже событий или ситуаций могут быть связаны операционные риски системы клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами?
- I. С принятием политических решений, радикально меняющих хозяйственную практику;
- II. С приостановлением или аннулированием у участника клиринга лицензии на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. С повреждением сертификатов ценных бумаг, хранение которых осуществляет расчетный депозитарий;
- IV. С непреднамеренными ошибками персонала при обработке данных, связанных с расчетами по сделкам с ценными бумагами.

A. Верно только I, II и III
B. Верно только II, III и IV
C. Верно только III и IV
D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 8.1.17
Какие из перечисленных рисков НЕ могут быть полностью устранены в рамках системы управления рисками клиринговой организации?
- I. Рыночные риски;
- II. Кредитные риски;
- III. Риски ликвидности;
- IV. Операционные риски.

A. Только I
B. Только I и II
C. Только I, II и III
D. Все перечисленные

Код вопроса: 8.1.18
Какие из перечисленных мер могут полностью устранить риск ликвидности при осуществлении клиринга и расчетов по ценным бумагам?
- I. Установление лимитов по допустимому объему сделок с ценными бумагами для каждого участника клиринга;
- II. Установление требований к достаточности собственного капитала участников клиринга;
- III. Установление порядка исполнения сделок по принципу "Поставка против платежа";
- IV. Установление процедур внутреннего контроля участников клиринга.

A. I и II одновременно
B. I, II и III одновременно
C. Одновременная реализация всех перечисленных мер
D. Указанный риск не может быть устранен полностью

Код вопроса: 8.2.19
Из нижеперечисленных утверждений укажите правильные утверждения, если случайная величина X, представляющая собой относительное изменение рыночной цены акций компании ABC, подчиняется нормальному закону распределения со средним значением 0,135 и стандартным отклонением, равным 0,025.
- I. 66% всех значений X попадает в интервал [0,11; 0,135] или в интервал [0,135; 0,16];
- II. Можно утверждать с уверенностью в 66%, что значение X будет не меньше, чем 0,11, и не больше, чем 0,16;
- III. 99% всех значений X попадает в интервал [0,11; 0,135] или в интервал [0,135; 0,16];
- IV. Можно утверждать с уверенностью в 99%, что значение X будет не меньше, чем 0,11, и не больше, чем 0,16.

A. Только I и II
B. Только II и IV
C. Только III
D. Только IV

Код вопроса: 8.2.20
Какие утверждения из нижеперечисленных соответствуют рекомендациям по применению параметрической модели VAR Базельского комитета по банковскому надзору?
- I. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 1 год;
- II. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 3 года;
- III. Для расчета значения VAR необходимо использовать доверительный интервал 99%;
- IV. Период поддержания позиции должен быть не менее 10 дней;
- V. Период поддержания позиции должен быть не менее 30 дней;
- VI. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 2;
- VII. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 3.

A. Верно только I, III и IV
B. Верно только I, III, IV и VII
C. Верно только II, III, IV и VII
D. Верно только II, III, V и VII

Код вопроса: 8.1.21
Какие требования (ограничения) из нижеперечисленных вправе предъявлять (устанавливать) клиринговые организации к участникам клиринга для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, по которым осуществляется клиринг?
- I. Требования по достаточности собственного капитала;
- II. Требования к финансовому состоянию участников клиринга;
- III. Ограничения на размер обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.

A. Верно только I, III
B. Верно все перечисленное
C. Верно только II
D. Верно только I

Код вопроса: 8.1.22
Из приведенных ниже определений выберите определение операционного риска, предложенное Базельским комитетом по банковскому надзору, которое получило всеобщее признание.

A. Операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий
B. Операционный риск - риск невозможности выполнить обязательства по сделкам с ценными бумагами, связанный с состоянием неликвидности активов участника клиринга


Страницы: 63 из 67  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->