ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФСФР РФ от 14.05.2009 N 09-103/пз. Об утверждении экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами(экзамен пятой серии))Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Инвестор купил акции A на сумму 145 тыс. руб. и продал акции B на сумму 65 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции A за период равно 15%, акции B: 45%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,45. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.
A. 32,82%
B. 34,37%
C. 19,43%
D. 23,03%
Код вопроса: 11.1.6
Инвестор купил акции A на сумму 280 тыс. руб. и продал акции B на сумму 150 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции A за период равно 43%, акции B: 27%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.
A. 214,27%
B. 134,3%
C. 108,89%
D. 83,90%
Код вопроса: 11.1.7
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.
| Вероятность | Доходность актива A | Доходность актива B | |
| Исход 1 | 0,3 | -35 | -45 |
| Исход 2 | 0,25 | 20 | -8 |
| Исход 3 | 0,45 | -5 | 45 |
Доля актива A портфеле 30%, доля актива B портфеле 70%. Определить ожидаемую доходность портфеля.
C. 10,24%
D. -2,24%
Код вопроса: 11.1.8
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.
| Вероятность | Доходность актива A | Доходность актива B | |
| Исход 1 | 0,4 | -35 | -15 |
| Исход 2 | 0,2 | 20 | -8 |
| Исход 3 | 0,4 | -5 | 25 |
Доля актива A портфеле 35%, доля актива B портфеле 65%. Определить ожидаемую доходность портфеля.
B. -5,26%
C. -2,64%
Код вопроса: 11.1.9
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.
| Вероятность | Доходность актива A | Доходность актива B | |
| Исход 1 | 0,35 | -35 | -15 |
| Исход 2 | 0,35 | 35 | -8 |
| Исход 3 | 0,3 | -5 | 45 |
Доля актива A портфеле 60%, доля актива B портфеле 40%. Определить ожидаемую доходность портфеля.
Код вопроса: 11.1.10
Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом:
| Доходность | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,03 | -0,06 |
| Вероятность | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
Какова ожидаемая доходность этого актива за один период?
A. - 0,0785
B. 0,0785
C. 0,0930
D. 0,0820
Код вопроса: 11.2.11
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице.
| Доходность актива A равна минус 15% | Доходность актива A равна 45% | |
| Доходность актива B равна минус 12% | Вероятность = 0,4 | Вероятность = 0,3 |
| Доходность актива B равна 150% | Вероятность = 0,25 | Вероятность = 0,05 |
Определить коэффициент корреляции между двумя активами.
Код вопроса: 11.2.12
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице.
| Доходность актива A равна минус 30% | Доходность актива A равна 40% | |
| Доходность актива B равна 38% | Вероятность = 0,22 | Вероятность = 0,3 |
| Доходность актива B равна минус 15% | Вероятность = 0,25 | Вероятность = 0,23 |
Определить коэффициент корреляции между двумя активами.
Код вопроса: 11.2.13
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.
| Вероятность | Доходность актива A (%) | Доходность актива B (%) | |
| Исход 1 | 0,2 | 45 | 23 |
| Исход 2 | 0,5 | 5 | -15 |
| Исход 3 | 0,3 | -30 | -5 |
Страницы: 73 из 94 <-- предыдущая cодержание следующая -->