ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Инвестор купил акции A на сумму 145 тыс. руб. и продал акции B на сумму 65 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции A за период равно 15%, акции B: 45%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,45. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.

A. 32,82%
B. 34,37%
C. 19,43%
D. 23,03%

Код вопроса: 11.1.6
Инвестор купил акции A на сумму 280 тыс. руб. и продал акции B на сумму 150 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции A за период равно 43%, акции B: 27%. Коэффициент корреляции доходностей равен минус 0,4. Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.

A. 214,27%
B. 134,3%
C. 108,89%
D. 83,90%

Код вопроса: 11.1.7
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива A	Доходность актива B
Исход 1	0,3	-35	-45
Исход 2	0,25	20	-8
Исход 3	0,45	-5	45

Доля актива A портфеле 30%, доля актива B портфеле 70%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

C. 10,24%
D. -2,24%

Код вопроса: 11.1.8
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива A	Доходность актива B
Исход 1	0,4	-35	-15
Исход 2	0,2	20	-8
Исход 3	0,4	-5	25

Доля актива A портфеле 35%, доля актива B портфеле 65%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

B. -5,26%
C. -2,64%

Код вопроса: 11.1.9
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива A	Доходность актива B
Исход 1	0,35	-35	-15
Исход 2	0,35	35	-8
Исход 3	0,3	-5	45

Доля актива A портфеле 60%, доля актива B портфеле 40%. Определить ожидаемую доходность портфеля.

Код вопроса: 11.1.10
Пусть распределение вероятности доходности некоторого актива за один период выглядит следующим образом:

Доходность	0,20	0,15	0,10	0,03	-0,06
Вероятность	0,10	0,20	0,30	0,25	0,15

Какова ожидаемая доходность этого актива за один период?

A. - 0,0785
B. 0,0785
C. 0,0930
D. 0,0820

Код вопроса: 11.2.11
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице.

	Доходность актива A равна минус 15%	Доходность актива A равна 45%
Доходность актива B равна минус 12%	Вероятность = 0,4	Вероятность = 0,3
Доходность актива B равна 150%	Вероятность = 0,25	Вероятность = 0,05

Определить коэффициент корреляции между двумя активами.

Код вопроса: 11.2.12
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B, по каждому из которых инвестор планирует два исхода событий в будущем. Вероятности совместного распределения доходностей приведены в таблице.

	Доходность актива A равна минус 30%	Доходность актива A равна 40%
Доходность актива B равна 38%	Вероятность = 0,22	Вероятность = 0,3
Доходность актива B равна минус 15%	Вероятность = 0,25	Вероятность = 0,23

Определить коэффициент корреляции между двумя активами.

Код вопроса: 11.2.13
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует три исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива A (%)	Доходность актива B (%)
Исход 1	0,2	45	23
Исход 2	0,5	5	-15
Исход 3	0,3	-30	-5

Страницы: 73 из 94  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->