ПОКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

(Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 05.08.2009). Об оценке экономического положения банков (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 N 11755))

Акцизы

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2008 г. N 2005-У
"Об оценке экономического
положения банков"

N п/п	Вопросы	Вес	Баллы
1	2	3	4
1	Имеются ли в банке подразделения (сотрудник, сотрудники), ответственные за оценку уровня принимаемых рисков?	2
2	Обладают ли члены совета директоров (наблюдательного совета) банка опытом работы на руководящих должностях в области управления финансами?	2
3	Осуществляет ли совет директоров (наблюдательный совет) банка постоянный контроль за деятельностью банка в части соблюдения им законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних процедур и политик, принятых в банке в области управления рисками?	3
4	Обеспечивается ли в банке своевременное информирование членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов управления, руководителей соответствующих структурных подразделений банка о текущем состоянии банка, в том числе принимаемых банком рисках, включая операции, совершаемые филиалами банка?	2
5	Имеются ли у банка внутренние документы по управлению основными рисками, присущими деятельности банка (кредитным, рыночным, процентным, риском потери ликвидности, операционным и иным рискам, существенным для деятельности банка), в том числе по операциям филиалов банка?	2
6	Соблюдаются ли банком указанные в вопросе 5 внутренние документы?	3
7	Существуют ли в банке формализованные процедуры оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тест)?	1
8	Позволяет ли система управления рисками банка ограничивать риски банка уровнем, соответствующим удовлетворительной оценке групп показателей оценки капитала, активов, доходности и ликвидности, предусмотренных настоящим Указанием, а также обеспечивать соблюдение на ежедневной основе обязательных нормативов, включая лимиты открытых валютных позиций?	3
9	Разработаны ли в банке планы мероприятий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, способных подорвать его финансовое положение, спровоцировать потерю платежеспособности, оказать существенное негативное влияние на капитал и (или) финансовые результаты деятельности банка?	2

Примечания к заполнению таблицы.
1. К вопросу 1.
В зависимости от масштабов деятельности банка достаточным может быть признано наличие сотрудника (сотрудников), осуществляющих соответствующие функции.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать:
- насколько деятельность подразделения (сотрудника, сотрудников), ответственного за оценку уровня принимаемых рисков (далее - подразделение), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренним документам банка;
- охватывает ли деятельность подразделения основные риски, присущие деятельности банка;
- обеспечена ли независимость подразделения от подразделений банка, осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь.
2. К вопросу 2.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать наличие у членов совета директоров (наблюдательного совета) банка высшего экономического или юридического образования, опыта работы на руководящих должностях в области управления финансами, бухгалтерского учета и (или) правового обеспечения в других отраслях экономики (не менее 2 лет).
В случае осуществления банком в существенных для него масштабах (5 и более процентов от величины собственных средств (капитала) банка) специфических операций, то есть операций, не связанных с кредитованием, инвестированием и дилингом (например, операций по проектному финансированию, факторингу, лизингу, форфейтингу), а также операций по кредитованию высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики (космическая и атомная отрасли, самолето- и кораблестроение и иные отрасли экономики) необходимо, чтобы отдельные члены совета директоров (наблюдательного совета) банка обладали знаниями и опытом работы в данных областях.
3. К вопросу 3.

Страницы: 16 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->