Официальные документы

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРАВИЛЬНОСТИ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНОГО РИСКА

(Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска (доведены письмом Банка России от 15.06.2006 N 85-Т))

Акцизы




19. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 года N 9 "Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 января 2000 года N 2040 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 24 января 2000 года N 4; от 5 мая 2003 года N 18; от 2 мая 2005 года N 18).
20. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 декабря 2001 года N 32, Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2001 года N 108н "Об утверждении порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2001 года N 3124; 3 марта 2004 года N 5604 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 14 января 2002 года N 2; от 22 марта 2004 года N 12).
21. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 года N 03-52/пс "Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5480 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 23 февраля 2004 года N 8).

22. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2004 года N 04-1245/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2004 года N 6251; 29 июня 2005 года N 6761 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 17 января 2005 года N 3; от 11 июля 2005 года N 28).
23. Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 сентября 2002 года N ВМ-02/10614 "Об особенностях ведения счетов внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг - кредитными организациями" ("Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России" от 30 сентября 2002 года N 9).

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по проверке правильности расчета
кредитными организациями
размера рыночного риска
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ЗАПРАШИВАЕМЫХ
У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРАВИЛЬНОСТИ
РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА
РЫНОЧНОГО РИСКА

Наименование документа

1. Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг и/или договоры или иные соглашения с
профессиональными участниками рынка ценных бумаг

2. Внутренние документы, определяющие политику кредитной
организации по управлению рыночным риском (процентным
риском, фондовым риском, валютным риском)

3. Учетная политика

4. Внутренние документы, определяющие порядок разграничения
компетенции уполномоченных органов и структурных
подразделений кредитной организации по видам и суммам
сделок с финансовыми инструментами

5. Внутренние документы, определяющие порядок анализа и
расчета рыночного риска (процентного риска, фондового
риска, валютного риска)

6. Внутренние документы, определяющие порядок расчета
торгового портфеля ценных бумаг. Расчет (таблицы и/или иные
формы расчета, поясняющие документы) торгового портфеля на
отчетную дату

7. Внутренние документы, определяющие порядок формирования и
управления портфелями ценных бумаг кредитной организации

8. Внутренние документы кредитной организации, определяющие
порядок организации и проведения операций и сделок с
ценными бумагами

9. Регистры внутреннего учета сделок и операций с ценными
бумагами за проверяемый период или Отчеты профессионального
участника рынка ценных бумаг

10. Биржевая информация фондовой биржи или организатора
торговли за проверяемый период

11. Реестры сделок, отчеты биржи о проведении операций, выписки
из депозитария

12. Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные
сделки, и операций с ценными бумагами (для кредитных
организаций - профессиональных участников рынка ценных

13. Внутренние документы, определяющие порядок проведения
операций и сделок с производными финансовыми инструментами

14. Внутренние документы, определяющие порядок организации и
проведения срочных сделок и сделок типа "РЕПО"

15. Отчетность по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации" на
соответствующие отчетные даты

16. Отчетность по форме 0409153 "Сводный отчет о размере
рыночного риска" на соответствующие отчетные даты

17. Оборотная ведомость по балансовым и внебалансовым счетам в
разрезе лицевых счетов, открытых в иностранной валюте (по
видам валют) и драгоценных металлах

18. Оборотная ведомость по соответствующим лицевым счетам
раздела "Д. Счета депо" Положения Банка России N 205-П

19. Расчет (таблицы и/или иные формы расчета, поясняющие
документы) процентного риска по каждому виду валют на
отчетную дату

20. Расчет (таблицы и/или иные формы расчета, поясняющие


Страницы: 9 из 11  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->