ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Резкое снижение уровня доверия к части банков со стороны корпоративных клиентов вызвало масштабный переход клиентов на обслуживание из одних банков в другие. В свою очередь недоверие банков друг к другу привело к замораживанию операций на межбанковском кредитном рынке и невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики. За август - сентябрь объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов снизился в рублях на 8,2 млрд. рублей, или на 52,5%, в валюте - на 2,6 млрд. долл., или на 19,9%.
Резкое снижение валютного курса рубля явилось решающим фактором неисполнения рядом крупнейших банков обязательств по срочным контрактам в иностранной валюте.
Ситуация в банковской системе усугубилась оттоком средств населения из банков в условиях фактической девальвации рубля и роста недоверия к банкам. За август - сентябрь текущего года вклады населения сократились в рублях на 11,1 млрд. рублей, или на 33,5%, в валюте - на 1,1 млрд. долл., или на 28,7% (без учета Сбербанка России). В результате действия всех факторов банковская система в августе - сентябре испытывала дефицит ликвидности.
Кроме прямых потерь банковская система понесла потери, связанные с вынужденной ликвидацией активов для удовлетворения ажиотажного спроса на денежную наличность, недополучением доходов от государственных ценных бумаг, резким сужением возможностей использования государственных бумаг в качестве залога, свертыванием кредитных линий западных банков.
В результате в общем количестве действующих банков резко (с 37% на 01.08.98 до 42% на 01.10.98) повысился удельный вес финансово неустойчивых банков (банков, испытывающих серьезные финансовые трудности или находящихся в критическом финансовом положении), а доля активов, приходящаяся на эту группу банков, выросла за тот же период с 16,4 до 70,9% совокупных активов банковской системы.
Ухудшающееся качество кредитного портфеля (доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности снизилась с 89,3% на 01.01.98 до 76,6% на 01.10.98) предопределяет обострение ситуации с возвратом кредитов и выплатой процентов по ним и, следовательно, - потенциальный рост потерь банковской системы. Кроме того, погашение кредитов может осложниться из-за высокой доли валютных кредитов в их общей сумме (72% на 01.10.98). Доля просроченных ссуд в общей сумме ссудной задолженности выросла по рублевым кредитам с 5,5% на 01.08.98 до 10,9% на 01.10.98, а по валютным - соответственно с 5,0 до 6,5%. Предварительные расчеты показывают, что при неблагоприятном развитии событий, связанных с финансовым кризисом и предполагающих реализацию схемы реструктуризации ГКО - ОФЗ в соответствии с заявлением Правительства Российской Федерации и Банка России от 17.08.98, исполнение банками в полном объеме срочных сделок, заключенных до 17.08.98, и резкое увеличение объема невозвращенных кредитов приведет к тому, что банковская система утратит капитал.
Существенные финансовые трудности уже испытывают даже те банки, чья устойчивость ранее не внушала опасений. В группе 30 крупнейших банков резко снизилось (с 30 на 01.08.98 до 7 на 01.10.98) количество финансово устойчивых банков (банки без признаков финансовых затруднений и банки, имеющие отдельные недостатки в деятельности). При неблагоприятном развитии событий только у 6 банков из 27 крупнейших (без Сбербанка России и Внешторгбанка) достаточность капитала составит более 7% от активов, взвешенных по риску, у 5 кредитных организаций этот показатель окажется менее 7%, а у 16 банков капитал станет отрицательным.
Кризис нанес существенный урон крупнейшим банкам, в основном московским, в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО - ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения). Так, капитал банков Московского региона сократился за август - сентябрь текущего года на 46%.
По другим экономическим регионам положение несколько лучше. Так, по 3 экономическим регионам (Центральному (без Москвы и Московской области), Поволжскому, Дальневосточному) совокупный капитал банков региона за август - сентябрь даже вырос, по 6 регионам (Северному, Волго - Вятскому, Северо - Кавказскому, Уральскому, Западно - Сибирскому, Восточно - Сибирскому) снижение капитала составило не более 10%, и лишь по Северо - Западному и Центрально - Черноземному району капитал снизился соответственно на 47 и 13%.
В рамках мер по стабилизации банковской системы Банком России введены специальные нормы регулирования деятельности банков в условиях финансового кризиса, которые позволят банкам, пострадавшим от кризиса, но сохраняющим хорошие перспективы для восстановления деятельности, принимать на себя риски, исходя из значений их капиталов по состоянию на 01.08.98. Они включают порядок расчета экономических нормативов в абсолютной величине, ряд изменений в расчете отдельных экономических нормативов, порядок применения мер воздействия. При этом Банк России исходит из необходимости сохранения действующего порядка расчета собственных средств (капитала), поскольку он обеспечивает наличие адекватной и сопоставимой информации о финансовом состоянии кредитных организаций.