ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОРГАНИЗАТОРАМИ ТОРГОВЛИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Нестандартные сделки проверяются организатором торговли на предмет совершения участником (участниками) торгов действия, в том числе подача заявки, совершение сделки, распространение ложной информации, создающего видимость или способствующего действительному повышению или понижению цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг, которое вводит в заблуждение участников рынка ценных бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен и (или) ликвидности рынка (далее - манипулирование ценами), на предмет нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов или на предмет использования при совершении сделок служебной информации.
6.4.3. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, указанных в настоящем Положении и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
6.5. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок должна технически обеспечивать:
6.5.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:
- отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущего торгового дня на установленную величину;
- отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину;
- отклонение цены сделки от текущей цены на установленную величину;
- отклонение фондового индекса на установленную величину;
- совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении;
- совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);
- совершение между участниками торгов сделок, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);
- неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента;
- превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего объема торгов по ценной бумаге за соответствующую торговую сессию установленной величины;
- отклонение суммы сделок, совершенных участником торгов по ценной бумаге за соответствующую торговую сессию, от среднего значения такой суммы сделок, совершаемых этим участником торгов соответственно, за основную или дополнительную торговую сессию, на установленную величину;
- изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период на установленную величину;
- количество поданных участником торгов заявок и совершенных им сделок за установленный период времени;
- совершение участником торгов за установленный период времени сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же ценными бумагами в интересах клиентов.
В случае, если в соответствии с правилами торговли торги на организаторе торговли осуществляются в двух и более секциях или в разных режимах торговли, то в целях ведения мониторинга и контроля определение значений цены закрытия, текущей цены, а также объема торгов по ценной бумаге и доли совершенных участником торгов сделок в этом объеме осуществляются организатором торговли раздельно по сделкам, заключенным в каждой из секций (каждом режиме торговли).
6.5.2. Непрерывное поступление в режиме реального времени на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, информации о ходе торгов, в том числе о заявках, поданных участниками торгов на заключение сделок, и сделках, заключенных на торгах организатора торговли.
Дополнительно на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, не позднее 10 часов местного времени следующего рабочего дня в электронно-цифровой форме в виде файла (файлов) в текстовом формате с разделителем "табуляция" и расширением *.txt должна быть представлена следующая информация:

- информация о поданных заявках, содержащая идентификационный номер заявки, код участника торгов, код клиента участника торгов, в интересах которого была подана заявка, вид заявки, условия заявки, дата и время регистрации заявки, дата и время исполнения (отзыва) заявки, результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т.д.);
- информация о заключенных сделках, содержащая идентификационные номера заявок, на основании которых совершена сделка, идентификационный номер сделки, дата и время регистрации сделки, код участников торгов, совершивших сделку, код клиента участника торгов, по поручению которого совершена сделка, наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категория (тип), серия ценной бумаги, являющейся предметом сделки, номинальная стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется), цена одной ценной бумаги, количество ценных бумаг, в том числе количество ценных бумаг для каждого клиента, если сделка совершена по поручению или в интересах нескольких клиентов, сумма сделки.
6.5.3. Возможность передачи организаторам торговли информации о принятых Федеральной службой решениях в отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг, допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний, ипотечных сертификатов участия и управляющих ипотечным покрытием) через установленный в Федеральной службе удаленный терминал.

6.6. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 6.5.1 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от:


Страницы: 25 из 46  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->