Официальные документы
Акцизы
- М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;
- K - показатель, который принимается равным следующим значениям:
- 100 - для расчета спрэда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" первого уровня;
- 75 - для расчета спрэда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" второго уровня;
- 50 - для расчета спрэда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "Б", и пункте 5.13 настоящего Положения.
6.1. Инструкция о внутреннем контроле организатора торговли должна предусматривать порядок взаимодействия контрольного подразделения организатора торговли с Федеральной службой.
6.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:
- спрэд двусторонней котировки;
- объем двусторонней котировки;
- максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять обязательства по выставлению только заявок на покупку или только заявок на продажу;
- период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки в рамках исполнения своих обязательств.
Организатор торговли обязан не реже одного раза в год осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.
6.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке.
6.3.1. Мониторинг и контроль за соответствие ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, должны быть возложены на отдел по листингу фондовой биржи.
6.3.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в Приложениях N 1 - 4 к настоящему Положению, осуществляются на основе представляемых эмитентами фондовой бирже информации и документов (устава, внутренних документов, ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета директоров и т.д.), а также на основе сообщений в средствах массовой информации и другой информации, поступившей фондовой бирже.
6.3.3. Фондовая биржа устанавливает процедуры осуществления мониторинга и контроля за соответствие ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, в том числе порядок и сроки представления эмитентами фондовой бирже необходимой информации и документов.
Фондовая биржа обязана немедленно уведомлять эмитента о несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля.
6.4. Организаторы торговли обязаны осуществлять контроль за сделками с ценными бумагами, совершаемыми через организаторов торговли, а также участниками торгов.
6.4.1. Организатор торговли формирует отдельное подразделение (назначает уполномоченных сотрудников) и создает автоматизированную систему, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок и сделок (далее именуется - мониторинг).
Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок (заявок).
6.4.2. Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся организатором торговли по критериям нестандартных сделок, предусмотренным в пункте 6.5.1 настоящего Положения, сочетаниям критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли.
Страницы: 20 из 41 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОРГАНИЗАТОРАМИ ТОРГОВЛИ
(Приказ ФСФР РФ от 22.06.2006 N 06-68/пз-н (ред. от 14.06.2007). Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.10.2006 N 8366))Акцизы
В указанных случаях участник (участники) торгов, которому(ым) адресуются заявки, должен(ны) быть объявлен(ы) в проспекте ценных бумаг.
При этом для расчета рыночной цены, текущей цены, текущей рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг не учитываются сделки РЕПО.
5.14. Максимальный спрэд, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации, рассчитывается по следующей формуле:
0,25 + М / K,
- М - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации;
- K - показатель, который принимается равным следующим значениям:
- 100 - для расчета спрэда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" первого уровня;
- 75 - для расчета спрэда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А" второго уровня;
- 50 - для расчета спрэда, предусмотренного в пункте 4.18.2 настоящего Положения, по ценным бумагам, включенным в котировальный список "Б", и пункте 5.13 настоящего Положения.
VI. Осуществление контроля
и мониторинга организаторами торговли
и мониторинга организаторами торговли
6.1. Инструкция о внутреннем контроле организатора торговли должна предусматривать порядок взаимодействия контрольного подразделения организатора торговли с Федеральной службой.
6.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:
- спрэд двусторонней котировки;
- объем двусторонней котировки;
- максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять обязательства по выставлению только заявок на покупку или только заявок на продажу;
- период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки в рамках исполнения своих обязательств.
Организатор торговли обязан не реже одного раза в год осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.
6.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке.
6.3.1. Мониторинг и контроль за соответствие ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, должны быть возложены на отдел по листингу фондовой биржи.
6.3.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в Приложениях N 1 - 4 к настоящему Положению, осуществляются на основе представляемых эмитентами фондовой бирже информации и документов (устава, внутренних документов, ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета директоров и т.д.), а также на основе сообщений в средствах массовой информации и другой информации, поступившей фондовой бирже.
6.3.3. Фондовая биржа устанавливает процедуры осуществления мониторинга и контроля за соответствие ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, в том числе порядок и сроки представления эмитентами фондовой бирже необходимой информации и документов.
Фондовая биржа обязана немедленно уведомлять эмитента о несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля.
6.4. Организаторы торговли обязаны осуществлять контроль за сделками с ценными бумагами, совершаемыми через организаторов торговли, а также участниками торгов.
6.4.1. Организатор торговли формирует отдельное подразделение (назначает уполномоченных сотрудников) и создает автоматизированную систему, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок и сделок (далее именуется - мониторинг).
Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок (заявок).
6.4.2. Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся организатором торговли по критериям нестандартных сделок, предусмотренным в пункте 6.5.1 настоящего Положения, сочетаниям критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли.
Страницы: 20 из 41 <-- предыдущая cодержание следующая -->