Официальные документы
Акцизы
5.1. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по следующей формуле:
Н7 = --------- х 100% <= 800%, где
Кскр - i-й крупный кредитный риск, за вычетом сформированного
резерва на возможные потери по соответствующим кредитным
требованиям (условным обязательствам кредитного характера) в
соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка
России N 283-П, определенный с учетом взвешивания на коэффициент
риска, установленный в отношении соответствующих активов в
соответствии с п. 2.3 настоящей Инструкции (код 8998). Показатель
Кскр рассчитывается на основании методики, установленной для
расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции.
5.2. В соответствии со статьей 65 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка.
5.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.
6.1. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по следующей формуле:
Н9.1 = -------- х 100% <= 50%, где
Kpa - величина i-го кредитного требования банка, а также
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и
срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые
имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих
акций) банка, за вычетом сформированного резерва на возможные
потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с
Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П,
определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска,
установленные в отношении соответствующих активов в соответствии
с пунктом 2.3 настоящей Инструкции (код 8926). Показатель
Кра рассчитывается в отношении участников (акционеров) в порядке,
установленном главой 4 настоящей Инструкции для показателя Крз.
6.2. Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов.
7.1. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.
7.2. Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитывается по следующей формуле:
Н10.1 = --------- х 100% <= 3%, где
Крси - величина i-го кредитного требования к инсайдеру
банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдером за вычетом
Страницы: 14 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ИНСТРУКЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 16.01.2004 N 110-И. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И. Об обязательных нормативах банков(вместе с. Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера,. Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам,. Методикой определения синдицированных кредитов,. Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам))Акцизы
4.7.1. В величину Крз в целях расчета норматива Н6 не включаются предоставленные кредитным организациям-резидентам субординированные кредиты в части, вычитаемой из дополнительного капитала в соответствии с пунктом 4.6 Положения Банка России N 215-П.
4.7.2. Норматив Н6 не рассчитывается в отношении кредитных организаций - участников банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор.
4.7.3. При расчете норматива Н6 остатки по балансовому счету N 47408, возникающие в связи с началом расчетов до наступления срока исполнения срочной сделки (срочной части сделки), а также связанные с операциями с участием кредитных организаций, выполняющих функции центральной стороны на организованных торговых площадках, в части их требований к участникам расчетов в соответствии с настоящим пунктом включаются в величину Крз в сумме превышения требований над величиной обязательств соответственно по каждой срочной сделке или открытой позиции.
4.8. Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 процентов.
Глава 5. Максимальный размер крупных
кредитных рисков (Н7)
кредитных рисков (Н7)
5.1. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по следующей формуле:
Н7 = --------- х 100% <= 800%, где
Кскр - i-й крупный кредитный риск, за вычетом сформированного
резерва на возможные потери по соответствующим кредитным
требованиям (условным обязательствам кредитного характера) в
соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка
России N 283-П, определенный с учетом взвешивания на коэффициент
риска, установленный в отношении соответствующих активов в
соответствии с п. 2.3 настоящей Инструкции (код 8998). Показатель
Кскр рассчитывается на основании методики, установленной для
расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции.
5.2. В соответствии со статьей 65 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка.
5.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.
Глава 6. Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банком
своим участникам (акционерам) (Н9.1)
гарантий и поручительств, предоставленных банком
своим участникам (акционерам) (Н9.1)
6.1. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по следующей формуле:
Н9.1 = -------- х 100% <= 50%, где
Kpa - величина i-го кредитного требования банка, а также
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и
срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые
имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих
акций) банка, за вычетом сформированного резерва на возможные
потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с
Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П,
определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска,
установленные в отношении соответствующих активов в соответствии
с пунктом 2.3 настоящей Инструкции (код 8926). Показатель
Кра рассчитывается в отношении участников (акционеров) в порядке,
установленном главой 4 настоящей Инструкции для показателя Крз.
6.2. Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов.
Глава 7. Совокупная величина риска
по инсайдерам банка (Н10.1)
по инсайдерам банка (Н10.1)
7.1. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.
7.2. Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитывается по следующей формуле:
Н10.1 = --------- х 100% <= 3%, где
Крси - величина i-го кредитного требования к инсайдеру
банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдером за вычетом
Страницы: 14 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->