СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ

- где ВПРк - величина потенциального риска по сделкам, включенным в компенсационное соглашение;
- ВПРв - величина потенциального риска по тем же самым сделкам, рассчитанная без учета компенсационного соглашения (в соответствии с требованиями п. 4.1 настоящего Приложения);
- К - коэффициент, определяемый как отношение стоимости замещения по сделкам, включенным в компенсационное соглашение (Цзв), и стоимости замещения по сделкам, включенным в компенсационное соглашение, рассчитанной без учета этого соглашения (ЦЗ):

5. Итоговая величина риска (КРС) определяется как разница между суммарной величиной текущего и потенциального рисков (п. 3 и 4 настоящего Приложения) и величиной обеспечения, полученного банком от контрагента. Обеспечение принимается в уменьшение риска контрагента в размере, не превышающем его суммарной величины.
Примечание. В целях настоящего Порядка обеспечением может являться:
- - срочный страховой депозит, размещенный контрагентом в банке, с датой изъятия не ранее даты валютирования по срочной сделке;
- - залог государственных ценных бумаг, рыночная стоимость которого определяется на дату расчета риска контрагента.

6. Полученная величина кредитного риска взвешивается в зависимости от контрагента:
- - банки из состава "группы развитых стран" - 20%;
- - биржи стран, не входящих в состав "группы развитых стран", - 50%;
- - другие - 100%.
7. Итоговая величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) включается в знаменатель норматива достаточности капитала (п. 2.2 настоящей Инструкции).
8. Банки производят расчет величины риска по форме Приложения 8 к настоящей Инструкции.