Официальные документы

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ТОРГОВЛИ КОНТРОЛЯ

(Постановление ФКЦБ РФ от 26.12.2003 N 03-54/пс. Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.2004 N 5610))

Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог




6.4.8. Порядок определения цены, по которой осуществляется принудительное закрытие позиций участников торгов в случаях, предусмотренных правилами торгов фондовой биржи.
6.4.9. Лимиты, действующие в отношении данного фьючерсного контракта.
6.4.10. Порядок определения размера начальной маржи по данному фьючерсному контракту.
6.4.11. Порядок определения размера вариационной маржи по данному фьючерсному контракту.
Фондовая биржа вправе включать иные условия в спецификацию фьючерсного контракта.
6.5. Спецификация опционного контракта должна содержать следующие сведения:
6.5.1. Наименование и обозначение (код и т.п.) опционного контракта, принятые на фондовой бирже.
6.5.2. Вид опционного контракта.
6.5.3. Ценные бумаги (фондовый индекс, фьючерсный контракт), являющиеся базовым активом опционного контракта.
6.5.4. Лот - количество ценных бумаг (фьючерсных контрактов), являющихся базовым активом опционного контракта (для опционных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги или фьючерсные контракты).
6.5.5. Порядок определения цены ценных бумаг (значения фондового индекса, котировальной цены фьючерсного контракта), являющихся базовым активом опционного контракта.
6.5.6. Дата или период заявления требования об исполнении по опционному контракту (для поставочных опционных контрактов).
6.5.7. Порядок исполнения по опционному контракту (в том числе порядок уплаты вариационной маржи, а также, для поставочных опционных контрактов, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, порядок передачи соответствующих ценных бумаг).
6.5.8. Порядок определения первого и последнего дня торгов, на которых может быть заключен данный опционный контракт.
6.5.9. Порядок определения цены, по которой осуществляется принудительное закрытие позиций участников торгов в случаях, предусмотренных правилами торгов фондовой биржи.
6.5.10. Лимиты, действующие в отношении данного опционного контракта.
6.5.11. Порядок определения размера начальной маржи по данному опционному контракту.
6.5.12. Порядок определения размера вариационной маржи по данному опционному контракту.
Фондовая биржа вправе включать иные условия в спецификацию опционного контракта.
6.6. Участник торгов, намеренный стать покупателем по поставочному фьючерсному контракту, стороной расчетного фьючерсного контракта или лицом, обязанным по поставочному опционному контракту на продажу, должен вносить начальную маржу исключительно денежными средствами.
Участник торгов, намеренный стать продавцом по поставочному фьючерсному контракту или обязанным лицом по поставочному опционному контракту на покупку, должен вносить начальную маржу денежными средствами, а если это предусмотрено спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного контракта, - денежными средствами и эмиссионными ценными бумагами, являющимися базовым активом данного фьючерсного или опционного контракта.
Требования, установленные настоящим пунктом, не применяются в случаях, когда участник торгов намерен совершить сделку, направленную на закрытие его позиции по сделкам, совершенным ранее.
6.7. В день между днем заключения и днем прекращения опционного контракта обязанное по опционному контракту лицо обязано дополнительно вносить в качестве начальной маржи сумму в размере разницы между ценой ценных бумаг (значением фондового индекса), являющихся базовым активом опционного контракта, определенной при его заключении, и ценой таких ценных бумаг (значением такого фондового индекса).
6.8. При превышении открытых позиций по срочным сделкам предельно допустимой величины суммарной открытой позиции участника торгов, а также в случае неуплаты в срок вариационной маржи фондовая биржа должна обеспечить принудительное закрытие позиций такого участника торгов, необходимых для устранения соответствующего нарушения.

VII. Осуществление организаторами торговли контроля

7.1. Положение о внутреннем контроле организатора торговли должно предусматривать порядок взаимодействия контрольного подразделения организатора торговли с Федеральной комиссией.
7.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:
- минимальный объем сделок;
- совокупный объем сделок;
- достаточный объем сделок;
- соблюдение предельного спрэда ценового коридора маркет-мейкера;
- соблюдение времени возобновления подачи заявок маркет-мейкером.
Организатор торговли обязан не реже одного раза в полгода осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.
7.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами требований, изложенных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
7.3.1. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, должны быть возложены на отдел по листингу фондовой биржи.


Страницы: 13 из 35  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->