Официальные документы

ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ

(Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004))

Акцизы




Итог по зонам
----------

Приложение 2
ПО ОБЩЕМУ ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ
Наименование позицийКодСумма
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам  
I зона  
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам01 
Взвешенная открытая позиция (длинная)02 
Взвешенная открытая позиция (короткая)03 
Взвешенная закрытая позиция04 
Взвешенная открытая позиция05 
II зона  
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам06 
Взвешенная открытая позиция (длинная)07 
Взвешенная открытая позиция (короткая)08 
Взвешенная закрытая позиция09 
Взвешенная открытая позиция10 
III зона  
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам11 
Взвешенная открытая позиция (длинная)12 
Взвешенная открытая позиция (короткая)13 
Взвешенная закрытая позиция14 
Взвешенная открытая позиция15 
Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01 + 06 + 11)16 
Расчет позиций, компенсированных между зонами  
Компенсация между зонами 1 и 2  
Закрытая позиция по зонам 1 и 217 
Остаточная открытая позиция по зоне 218 
Остаточная открытая позиция по зоне 119 
Компенсация между зонами 2 и 3  
Закрытая позиция по зонам 2 и 320 
Остаточная открытая позиция по зоне 321 
Остаточная открытая позиция по зоне 222 
Компенсация между зонами 1 и 3  
Закрытая позиция по зонам 1 и 323 
Остаточная открытая позиция по зоне 124 
Остаточная открытая позиция по зоне 325 
Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25)26 
Расчет величины риска  
Код 16 взвешивается на 10%27 
Код 04 взвешивается на 40%28 
Код 09 взвешивается на 30%29 
Код 14 взвешивается на 30%30 
Код 17 взвешивается на 40%31 
Код 20 взвешивается на 40%32 
Код 23 взвешивается на 150%33 
Код 26 взвешивается на 100%34 
Итого (сумма по кодам 27 - 34)35 
Валютный курс36 
Величина ОПР в рублевой оценке37 



Страницы: 10 из 10  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->