Официальные документы
Акцизы
- - чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;
- - чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;
- - чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;
- - итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.
II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон
Элементы, включаемые в отчет:
- - взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;
- - взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;
- - взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;
- - взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;
- - взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;
- - взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.
III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:
- - закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;
- - открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18 + 19 отчета) равна 2932;
- - закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;
- - открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15 + 18 отчета) равна -501;
- - остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);
- - закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;
- - остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;
- - остаточная позиция по зоне 3 (код 15 + 20 + 23 отчета) равна -331.
Это является окончательной открытой позицией.
I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:
Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
(Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004))Акцизы
Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.
Приложение 1
Основные элементы, включаемые в отчет:- - чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;
- - чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;
- - чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;
- - итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.
II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон
| Компенсация между зонами | Сумма взвешенных открытых позиций | Взвешенные закрытые позиции | Взвешенные открытые позиции | ||
| длинные | короткие | ||||
| Зона 1 | +250 | -80 | 80 | +170 | - |
| Зона 2 | +3900 | -1138 | 1138 | +2762 | - |
| Зона 3 | +6237 | -9500 | 6237 | - | -3263 |
Элементы, включаемые в отчет:
- - взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;
- - взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;
- - взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;
- - взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;
- - взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;
- - взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.
III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:
- - закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;
- - открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18 + 19 отчета) равна 2932;
- - закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;
- - открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15 + 18 отчета) равна -501;
- - остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);
- - закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;
- - остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;
- - остаточная позиция по зоне 3 (код 15 + 20 + 23 отчета) равна -331.
Это является окончательной открытой позицией.
Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П
ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:
┌─────┬────┬─────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────────┐ │ N │Зона│Временной│ Чистые позиции │Коэф- │Взвешенные чистые │Взвешенные│Взвешенные чистые│ │строк│ │интервал │ │фициент │ позиции │ чистые │открытые позиции │ │ │ │ ├────────┬─────────┤взвеши- ├────────┬─────────┤ закрытые ├────────┬────────┤ │ │ │ │длинная │короткая │вания, %│длинная │короткая │ позиции │длинная │короткая│ ├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 1 │ 1 │менее 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 2 │ │1 - 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 3 │ │3 - 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 4 │ │6 - 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 5 │ │Промежуточный итог зоны 1 │ │ │ │ ├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 6 │ 2 │1 - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 7 │ │2 - 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 8 │ │3 - 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 9 │ │Промежуточный итог зоны 2 │ │ │ │ ├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 10 │ 3 │4 - 5 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 11 │ │5 - 7 лет│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 12 │ │7 - 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 13 │ │10 - 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 14 │ │15 - 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 15 │ │более 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 16 │ │Промежуточный итог зоны 3 │ │ │ │ └─────┴────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┘
Страницы: 9 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->