Официальные документы
Акцизы
6.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вводится в действие начиная с отчетности на 01.04.2000.
I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:
Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
(Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004))Акцизы
5.1. Кредитные организации используют показатель размера рыночных рисков (РР) в целях расчета норматива достаточности капитала (Н1) и ежемесячно направляют отчетность в территориальные учреждения Банка России по форме Приложения 4 к настоящему Положению в составе и сроки, предусмотренные для отчетности, представляемой в соответствии с Инструкцией N 1.
5.2. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 20.04.2001 N 955-У.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вводится в действие начиная с отчетности на 01.04.2000.
Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Председателя Банка России
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:
┌─────┬────┬─────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────────┐ │ N │Зона│Временной│ Чистые позиции │Коэф- │Взвешенные чистые │Взвешенные│Взвешенные чистые│ │строк│ │интервал │ │фициент │ позиции │ чистые │открытые позиции │ │ │ │ ├────────┬─────────┤взвеши- ├────────┬─────────┤ закрытые ├────────┬────────┤ │ │ │ │длинная │короткая │вания, %│длинная │короткая │ позиции │длинная │короткая│ ├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├─────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 1 │ 1 │менее 1 │+100 000│ -200 000│ 0,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 2 │ │1 - 3 │+200 000│ -75 000│ 0,20 │ +400 │ -150 │ 150 │ +250 │ 0 │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 3 │ │3 - 6 │ +50 000│ -70 000│ 0,40 │ +200 │ -280 │ 200 │ - │ -80 │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 4 │ │6 - 12 │ +30 000│ -30 000│ 0,70 │ +210 │ -210 │ 210 │ - │ - │ │ │ │мес. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 5 │ │Промежуточный итог зоны 1 │ 560 │ +250 │ -80 │ ├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 6 │ 2 │1 - 2 │+300 000│ -20 000│ 1,25 │+3750 │ -250 │ 250 │ +3500 │ - │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 7 │ │2 - 3 │ +15 000│ -80 000│ 1,75 │ +262 │ -1400 │ 262 │ - │-1138 │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 8 │ │3 - 4 │ +32 800│ -15 000│ 2,25 │ +738 │ -338 │ 338 │ +400 │ - │ │ │ │года │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 9 │ │Промежуточный итог зоны 2 │ 850 │ +3900 │-1138 │ ├─────┼────┼─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 10 │ 3 │4 - 5 лет│ +20 000│ -300 000│ 2,75 │ +550 │ -8250 │ 550 │ - │-7700 │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 11 │ │5 - 7 лет│ +80 000│ -15 000│ 3,25 │+2600 │ -488 │ 488 │ -2112 │ - │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 12 │ │7 - 10 │ +60 000│ -20 000│ 3,75 │+2250 │ -750 │ 750 │ +1500 │ - │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 13 │ │10 - 15 │ +10 000│ -10 000│ 4,50 │ +450 │ -450 │ 450 │ - │ - │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 14 │ │15 - 20 │ +50 000│ 0 │ 5,25 │+2625 │ 0 │ 0 │ +2625 │ - │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 15 │ │более 20 │ - │ -30 000│ 6,00 │ - │ -1800 │ - │ - │-1800 │ │ │ │лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────┼────────┤ │ 16 │ │Промежуточный итог зоны 3 │ 2238 │ +6237 │-9500 │ └─────┴────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┘
Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->