ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-104/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Код вопроса: 15.1.16
Стоимость портфеля инвестора составляла 300 млн. руб. Волатильность за месяц 2,4%, ожидаемая доходность за месяц 1,3%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 200 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,4%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

B. 17,008

Код вопроса: 15.1.17
Стоимость портфеля инвестора составляла 70 млн. руб. Волатильность за месяц 3%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 180 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,3%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 99%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

A. 19,840

Код вопроса: 15.1.18
Стоимость портфеля инвестора составляла 3 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 28,5%, ожидаемая годовая доходность за месяц 13,9%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 2 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 6,3%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 99%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.19
Стоимость портфеля инвестора составляла 3 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 42%, ожидаемая годовая доходность за месяц 16,7%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 3 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 4,7%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.20
Стоимость портфеля инвестора составляла 50 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 44,5%, ожидаемая годовая доходность за месяц 17,5%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 70 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 5,6%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

C. 39,648

Код вопроса: 15.1.21
Стоимость портфеля инвестора составляла 300 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 46%, ожидаемая годовая доходность за месяц 17,8%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 200 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 6,5%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 99%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

B. 248,530

Код вопроса: 15.1.22
Стоимость портфеля инвестора составляла 70 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 48,5%, ожидаемая годовая доходность за месяц 21,3%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 180 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Годовая доходность безрискового актива 5,5%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

A. 66,857

Код вопроса: 15.1.23
Финансовым консультантом просчитаны 5 возможных сценариев стоимости портфеля:
Стоимость портфеля (млн. руб.): 400; 200; 150; -100; -300.
Известны вероятности сценариев p: 0,1; 0,3; 0,3; 0,2; 0,1.
Найти ожидаемую стоимость портфеля (в млн. руб.).

Код вопроса: 15.1.24
Финансовым консультантом просчитаны 5 возможных сценариев стоимости портфеля:
Стоимость портфеля (млн. руб.): 400; 600; 150; -100; -300.
Известны вероятности сценариев p: 0,4; 0,2; 0,2; 0,15; 0,05.
Найти ожидаемую стоимость портфеля (в млн. руб.).

Код вопроса: 15.1.25
Финансовым консультантом просчитаны 5 возможных сценариев стоимости портфеля:
Стоимость портфеля (млн. руб.): 400; 600; 150; -100; -300.
Известны вероятности сценариев p: 0,1; 0,3; 0,3; 0,2; 0,1.
Найти ожидаемую стоимость портфеля (в млн. руб.).

Код вопроса: 15.2.26


Страницы: 70 из 70  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->