ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-104/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Портфель инвестора стоимостью 100 млн. руб. состоит из 25 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 2,8. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 4,5%, стандартное отклонение доходности индекса за период 10%. Доходность по безрисковым бумагам 1,2% за период. Определить ожидаемые потери (в млн. руб.) портфеля за период с уровнем доверия 90%.

A. 0,284 млн. руб.
B. 25,443 млн. руб.
C. 0,304 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Код вопроса: 15.2.7
Портфель инвестора стоимостью 30 млн. руб. состоит из 35 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 0,75. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 5,6%, стандартное отклонение доходности индекса за период 12%. Доходность по безрисковым бумагам 1,4% за период. Определить ожидаемые потери (в млн. руб.) портфеля за период с уровнем доверия 99%.

A. 4,916 млн. руб.
B. 0,027 млн. руб.
C. 0,304 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Код вопроса: 15.2.8
Портфель инвестора стоимостью 45 млн. руб. состоит из 40 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 1,8. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 6,8%, стандартное отклонение доходности индекса за период 14%. Доходность по безрисковым бумагам 2,2% за период. Определить ожидаемые потери (в млн. руб.) портфеля за период с уровнем доверия 95%.

A. 0,284 млн. руб.
B. 13,937 млн. руб.
C. 0,304 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Код вопроса: 15.1.9
Стоимость портфеля инвестора составляла 5 млн. руб. Волатильность за месяц 5,3%, ожидаемая доходность за месяц 1,2%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 2,5 млн. руб. Доходность безрискового актива за месяц 0,52%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.10
Стоимость портфеля инвестора составляла 7,5 млн. руб. Волатильность в годовом исчислении 55%, ожидаемая годовая доходность 14,8%. В портфель добавили безрисковый актив на сумму 2,5 млн. руб. Годовая доходность безрискового актива 5,2%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR в млн. руб.) нового портфеля с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.11
Стоимость портфеля инвестора составляла 300 млн. руб. Волатильность за месяц 2,4%, ожидаемая доходность за месяц 1,3%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 200 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,4%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.12
Стоимость портфеля инвестора составляла 70 млн. руб. Волатильность за месяц 3%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 180 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,3%. Определить одномесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.13
Стоимость портфеля инвестора составляла 5 млн. руб. Волатильность за месяц 2,3%, ожидаемая доходность за месяц 1,6%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 2 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,38%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 95%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.14
Стоимость портфеля инвестора составляла 3 млн. руб. Волатильность за месяц 6,5%, ожидаемая доходность за месяц 4,2%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 3 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,41%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 99%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.

Код вопроса: 15.1.15
Стоимость портфеля инвестора составляла 50 млн. руб. Волатильность за месяц 7,2%, ожидаемая доходность за месяц 5,1%. Инвестор совершил короткие продажи по безрисковому активу на сумму 70 млн. руб. и на вырученные деньги приобрел дополнительно рискованных бумаг той же структуры, что и первоначальный портфель. Доходность безрискового актива за месяц 0,42%. Определить трехмесячные ожидаемые потери (VaR) нового портфеля (в млн. руб.) с уровнем доверия 90%. Распределение стоимости портфеля считать нормальным.


Страницы: 69 из 70  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->