ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-104/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

- II. Обращаться в суд с исками и заявлениями о признании сделок недействительными;
- III. Направлять материалы по жалобам инвесторов в правоохранительные органы;
- IV. Создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников.

A. I, II и III
B. II и IV
C. III и IV
D. Все перечисленные

Код вопроса: 14.1.12
Укажите среди нижеперечисленных верное утверждение в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов

A. Профессиональный участник обязан предоставить по требованию инвестора при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника
B. За предоставление указанных выше сведений в письменной форме профессиональный участник вправе потребовать от инвестора плату в размере, не превышающем затрат на их копирование
C. Непредоставление указанных выше сведений является основанием для приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника
D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 14.1.13
Какие ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, установлены законодательством о защите прав инвесторов?
- I. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию;
- II. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц документов, удостоверяющих денежные обязательства и не являющихся ценными бумагами;
- III. Запрещается реклама и предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, публично размещающих свои ценные бумаги, не раскрывающих информацию в объеме, установленном законодательством;
- IV. Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах их выпуска;
- V. Запрещается совершение владельцами ценных бумаг сделок с ценными бумагами до их полной оплаты;
- VI. Запрещается эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями, при наличии обеспечения.

A. Все, кроме II
B. Все, кроме III
C. Все, кроме V
D. Все, кроме VI

Код вопроса: 14.1.14
В соответствии с законодательством о защите прав инвесторов какие сведения из нижеперечисленных обязан предоставить по требованию инвестора профессиональный участник при предложении ему услуг на рынке ценных бумаг?
- I. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности;
- II. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- III. Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника;
- IV. Заверенный аудитором баланс на последнюю отчетную дату.

A. Только I
B. Только I и II
C. Только I, II и III
D. Верно все перечисленное

Глава 15. Основы управления рисками в деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Код вопроса: 15.1.1
Что показывает волатильность актива?

A. Вероятность разорения
B. Степень разброса доходности
C. Чувствительность к изменению цен
D. Ожидаемую доходность актива

Код вопроса: 15.1.2
Портфель состоит из двух позиций объемом 20 000 и 45 000 руб., рыночный риск которых (VaR) равен 3000 и 5000 руб. соответственно. Каким будет VaR портфеля при предположении об отсутствии корреляции между доходностями составляющих его позиций?

A. 3583 руб.
B. 4481 руб.
C. 5831 руб.
D. 8000 руб.

Код вопроса: 15.1.3
Целями портфельного инвестора являются:

A. Ликвидность инвестиций в момент покупки ценных бумаг
B. Ликвидность и контроль над эмитентом
C. Встраивание инвестируемой компании в общую производственно-сбытовую стратегию инвестора
D. Общая доходность, соизмеримая с риском инвестиций

Код вопроса: 15.1.4
Портфель инвестора стоимостью в 1 млн. руб. состоит из 25 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 0,8. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 7%, стандартное отклонение доходности индекса за период 11%. Доходность по безрисковым бумагам 3% за период. Определить ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем доверия 99%.

A. 0,284 млн. руб.
B. 0,027 млн. руб.
C. 0,304 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Код вопроса: 15.1.5
Портфель инвестора стоимостью 25 млн. руб. состоит из 30 видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, равен 1,5. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 3,2%, стандартное отклонение доходности индекса за период 15%. Доходность по безрисковым бумагам 0,7% за период. Определить ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем доверия 95%.

A. 0,284 млн. руб.
B. 0,027 млн. руб.
C. 8,140 млн. руб.
D. 0,143 млн. руб.

Код вопроса: 15.1.6


Страницы: 68 из 70  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->