ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк осуществил короткую продажу на спотовом рынке 280 тыс. долл. и 175 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,28%, евро к рублю - 0,32%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,65. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

A. 52,83 тыс. руб.
B. 64,26 тыс. руб.
C. 74,61 тыс. руб.
D. 79,15 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.79
Курс доллара 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 1,5 млн. долл. и осуществил короткую продажу 1,8 млн. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на 30 дней 0,77%, евро к рублю - 0,95%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,8. Определить десятидневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

A. 184,62 тыс. руб.
B. 186,72 тыс. руб.
C. 386,27 тыс. руб.
D. 482,84 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.80
Курс доллара 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро =34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 700 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 500 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на 30 дней 0,8%, евро к рублю - 1,2%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,92. Определить десятидневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 27,25 тыс. руб.
B. 49,48 тыс. руб.
C. 117,78 тыс. руб.
D. 90,53 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.81
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 95% составляет 300 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 99%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 212,45 тыс. руб.
B. 386,70 тыс. руб.
C. 423,64 тыс. руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно.

Код вопроса: 12.1.82
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 90% составляет 72 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 99%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 131,06 тыс. руб.
B. 101,67 тыс. руб.
C. 92,81 тыс. руб.
D. Данных для решения задачи недостаточно.

Код вопроса: 12.1.83
Стоимость портфеля инвестора составляет 110 млн. руб., EaR для одного дня равен 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 90%. Как можно интерпретировать данную информацию?

I. Вероятность того, что в течение следующих 24 часов доход инвестора превысит 1 млн. руб., равна 90%.
II. Вероятность того, что в течение следующих 24 часов его доход составит меньше 1 млн. руб., равна 10%.
III. Инвестор вправе ожидать, что в среднем его доход в течение 90 дней из каждых 100 дней не превысит 1 млн. руб. или что он окажется больше 1 млн. руб. в течение 10 дней из каждых 100 дней.

A. Только I
B. Только II
C. Только III
D. I, II, III

Код вопроса: 12.1.84
Стоимость портфеля инвестора составляет 8 млн. руб., EaR для одного дня равен 75 тыс. руб. с доверительной вероятностью 99%. Как можно интерпретировать данную информацию?

I. Вероятность того, что в течение следующих 24 часов доход инвестора составит меньше 75 тыс. руб., равна 99%.
II. Вероятность того, что в течение следующих 24 часов его доход превысит 75 тыс. руб., равна 1%.
III. Инвестор вправе ожидать, что в среднем его доход в течение 99 дней из каждых 100 дней окажется больше 75 тыс. руб. или что он не превысит 75 тыс. руб. в течение 1 дня из каждых 100 дней.

A. I и II
B. II и III
C. I и III
D. I, II и III

Код вопроса: 12.1.85
Определить однодневный EaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 800 тыс. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,2%. Доходность акций распределена нормально.

A. 12,29 тыс. руб.
B. 15,84 тыс. руб.
C. 18,63 тыс. руб.
D. 22,37 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.86
Определить однодневный EaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 7 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 0,9%. Доходность акций распределена нормально.

A. 80,64 тыс. руб.
B. 103,95 тыс. руб.
C. 121,17 тыс. руб.
D. 146,79 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.87
Определить однодневный EaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 800 тыс. руб., в который входят акции двух компаний. Уд. вес первой акции в стоимости портфеля составляет 35%, второй - 65%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,43%, второй - 1,76%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,62.

A. 15,43 тыс. руб.
B. 17,37 тыс. руб.
C. 19,88 тыс. руб.
D. 28,08 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.88
Определить однодневный EaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 7 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Уд. вес первой акции в стоимости портфеля составляет 49%, второй - 51%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,9%, второй - 1,3%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,63.

A. 129,35 тыс. руб.
B. 166,74 тыс. руб.
C. 186,41 тыс. руб.
D. 235,46 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.89


Страницы: 91 из 94  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->