Российский инвестор купил акции компании A на 480 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,32%. Курс доллара 1 долл. = 25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,48%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании A равен 0,1711. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.

A. 233,47 тыс. руб.
B. 297,00 тыс. руб.
C. 301,26 тыс. руб.
D. 356,40 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.69
Российский инвестор купил акции компании A на 750 тыс. долл. Коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании равен 0,22. Показатель VaR по акции равен 400,12 тыс. руб., по валютной позиции 97,58 тыс. руб. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.

A. 519,20 тыс. руб.
B. 497,70 тыс. руб.
C. 463,10 тыс. руб.
D. 432,20 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.70
Российский инвестор купил акции компании A на 300 тыс. долл. Коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании равен 0,24. Показатель VaR по акции равен 117,24 тыс. руб., по валютной позиции 42,15 тыс. руб. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.

A. 119,93 тыс. руб.
B. 133,77 тыс. руб.
C. 159,39 тыс. руб.
D. 178,41 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.71
Российский инвестор купил акции компании A на 200 тыс. долл. и осуществил короткую продажу акций компании B на 300 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании A в расчете на день составляет 1,26%, компании B - 1,5%. Курс доллара 1 долл. = 25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,35%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании A равен 0,11025, доходностью компании B - 0,281. Ковариация доходностей акций компании A и компании B равна 1,512. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.

A. 94,92 тыс. руб.
B. 224,64 тыс. руб.
C. 315,36 тыс. руб.
D. 435,57 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.72
Российский инвестор купил акции компании A на 250 тыс. долл. и осуществил короткую продажу акций компании B на 320 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании A в расчете на день составляет 1,13%, компании B - 1,33%. Курс доллара 1 долл. = 25 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день 0,28%, коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании A равен 0,273, доходностью компании B - 0,1184. Ковариация доходностей акций компании A и компании B равна 1,412. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 99%.

A. 182,52 тыс. руб.
B. 166,01 тыс. руб.
C. 143,14 тыс. руб.
D. 129,25 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.73
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 150 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 320 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,33%, евро к рублю - 0,42%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,74. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 46,91 тыс. руб.
B. 60,47 тыс. руб.
C. 85,40 тыс. руб.
D. 112,95 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.74
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 280 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 175 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,28%, евро к рублю - 0,32%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,65. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

A. 28,62 тыс. руб.
B. 38,56 тыс. руб.
C. 40,43 тыс. руб.
D. 51,77 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.75
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 150 тыс. долл. и купил 320 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,33%, евро к рублю - 0,42%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,74. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 72,60 тыс. руб.
B. 117,281,07 тыс. руб.
C. 93,59 тыс. руб.
D. 99,53 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.76
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 280 тыс. долл. и купил 175 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,28%, евро к рублю - 0,32%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,65. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

A. 52,83 тыс. руб.
B. 64,26 тыс. руб.
C. 74,61 тыс. руб.
D. 79,15 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.77
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк осуществил короткую продажу на спотовом рынке 150 тыс. долл. и 320 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,33%, евро к рублю - 0,42%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,74. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 72,60 тыс. руб.
B. 117,281,07 тыс. руб.
C. 93,59 тыс. руб.
D. 99,53 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.78


Страницы: 90 из 94  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->