ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Определить прогноз стандартного отклонения доходности акции для следующего дня на основе данных за 4 предшествующих дня с помощью модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) согласно методике Рискметрик банка J.P. Morgan.

A. 0,0448%
B. 0,086%
C. 0,099%
D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.54
Инвестор определяет прогноз стандартного отклонения доходности актива для следующего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). За какое количество последних дней ему следует взять наблюдения доходности актива, чтобы неучтенными оказались самые отдаленные данные, уд. вес которых в сумме равен 1%? Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

A. 37 дней
B. 74 дня
C. 148 дней
D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.55
Инвестор определяет прогноз стандартного отклонения доходности актива для следующего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). За какое количество последних дней ему следует взять наблюдения доходности актива, чтобы неучтенными оказались самые отдаленные данные, уд. вес которых в сумме равен 0,1%? Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

A. 37 дней
B. 74 дня
C. 112 дней
D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.56
Инвестор определяет прогноз стандартного отклонения доходности актива для следующего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). За какое количество последних дней ему следует взять наблюдения доходности актива, чтобы неучтенными оказались самые отдаленные данные, уд. вес которых в сумме равен 0,01%? Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

A. 74 дня
B. 112 дней
C. 149 дней
D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.57
Чему равно в Рискметриках банка J.P. Morgan значение коэффициента убывания веса в модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA) при определении прогноза стандартного отклонения доходности актива для одного месяца?

Код вопроса: 12.1.58
Данные по доходности акций компаний A и B за предшествующие четыре дня представлены в таблице. Сегодняшний день - это день t.

┌───────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Дни                                │    t    │ t - 1  │ t - 2  │  t - 3  │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Доходность A (%)                   │0,5      │0,14    │-       │0,08     │
│                                   │         │        │0,05    │         │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Доходность B (%)                   │0,1      │-       │0,07    │-        │
│                                   │         │0,12    │        │0,02     │
└───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘