ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Портфель инвестора состоит из акций компаний A и B. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен +1. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% по акциям компании A равен 79 тыс. руб., по акциям компании B - 12 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг.

A. 67000 руб.
B. 79000 руб.
C. 85000 руб.
D. 91000 руб.

Код вопроса: 12.1.48
Портфель инвестора состоит из акций компаний A и B. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен +1. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% по акциям компании A равен 50 тыс. руб., по акциям компании B - 43 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг.

A. 43000 руб.
B. 50000 руб.
C. 82000 руб.
D. 93000 руб.

Код вопроса: 12.1.49
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании A для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 2%. Доходность акции сегодня составила 3%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.50
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании A для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 1,8%. Доходность акции сегодня составила 2,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.51
Оценка стандартного отклонения акции компании A для сегодняшнего дня, сделанная вчера, равна 2,3%. Доходность акции сегодня составила 0,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

D. Нет правильного ответа

Код вопроса: 12.1.52
Данные по доходности акции компании A за последние четыре дня представлены в таблице. Сегодняшний день - это день t.

┌───────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Дни                                │    t    │ t - 1  │ t - 2  │  t - 3  │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Доходность (%)                     │0,5      │0,14    │-       │0,08     │
│                                   │         │        │0,05    │         │
└───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Дни                                │    t    │ t - 1  │ t - 2  │  t - 3  │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Доходность(%)                      │0,1      │-       │0,07    │-        │
│                                   │         │0,12    │        │0,02     │
└───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘