ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

B. 224,64 тыс. руб.
C. 315,36 тыс. руб.
D. 435,57 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.23
Стоимость портфеля инвестора составляет 300 тыс. руб., VaR для десяти дней равен 70 тыс. руб. с доверительной вероятностью 95%. Какова вероятность того, что потери инвестора в течение следующих десяти дней составят меньше 70 тыс. руб.?

D. Информации для ответа недостаточно.

Код вопроса: 12.1.24
Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на год в десятичных значениях равно 0,4, второй - 0,3, ковариация доходностей акций равна 0,058. Рассчитать ковариационную матрицу на основе стандартных отклонений для десяти дней и доверительной вероятности 99%. Количество торговых дней в году равно 252.

A. [^2] \line\fs1
B. [^2] \line\fs1
C. [^2] \line\fs1

Код вопроса: 12.1.25
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и осуществил короткую продажу 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,85. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 71 тыс. руб.
B. 117,2 тыс. руб.
C. 165,4 тыс. руб.
D. 268,1 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.26
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 500 тыс. долл. и купил 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,85. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 71 тыс. руб.
B. 117,2 тыс. руб.
C. 165,4 тыс. руб.
D. 268,1 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.27
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк осуществил короткую продажу на спотовом рынке 500 тыс. долл. и 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,85. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 71 тыс. руб.
B. 117,2 тыс. руб.
C. 165,4 тыс. руб.
D. 268,1 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.28
Курс доллара составляет 1 долл. = 28 руб., курс евро - 1 евро = 34 руб. Российский банк осуществил короткую продажу на спотовом рынке 500 тыс. долл. и купил 600 тыс. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день составляет 0,4%, евро к рублю - 0,55%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,85. Определить однодневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 95%.

A. 71 тыс. руб.
B. 117,2 тыс. руб.
C. 165,4 тыс. руб.
D. 268,1 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.29
Курс доллара 1 долл. = 28,5 руб., курс евро - 1 евро = 36 руб. Российский банк купил на спотовом рынке 1 млн. долл. и осуществил короткую продажу 2 млн. евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на 30 дней 0,9%, евро к рублю - 1,1%, коэффициент корреляции между курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,8. Определить десятидневный VaR портфеля с доверительной вероятностью 99%.

A. 448,3 тыс. руб.
B. 577,9 тыс. долл.
C. 816,08 тыс. долл.
D. 928,1 тыс. руб.

Код вопроса: 12.1.30
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 95%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 274,68 тыс. руб.
B. 354,08 тыс. долл.
C. 706,06 тыс. долл.
D. Данных для решения задачи недостаточно.

Код вопроса: 12.1.31
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 95% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для доверительной вероятности 99%. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 274,68 тыс. руб.
B. 354,08 тыс. долл.
C. 706,06 тыс. долл.
D. Данных для решения задачи недостаточно.

Код вопроса: 12.1.32
Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для одного дня. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 50 тыс. руб.
B. 158,1 тыс. руб.
C. 215,2 тыс. руб.
D. Данных для решения недостаточно.

Код вопроса: 12.1.33
Однодневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 99% составляет 500 тыс. руб. Определить VaR портфеля для десяти дней. Предполагается, что доходность портфеля имеет нормальное распределение.

A. 50 тыс. руб.
B. 158,9 тыс. руб.
C. 1581,1 тыс. руб.
D. Данных для решения недостаточно

Код вопроса: 12.1.34
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 5 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,2%.

A. 196 тыс. руб.
B. 124 тыс. руб.
C. 99 тыс. руб.
D. 77 тыс.руб.

Код вопроса: 12.1.35


Страницы: 85 из 94  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->