ПРИКАЗ ФСФР РФ ОТ 14.05.2009 N 09-103/ПЗ. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

О чем говорит коэффициент абсолютной не склонности к риску инвестора?

A. О процентном изменении предельной полезности инвестора при процентном изменении его богатства.
B. О процентном изменении предельной полезности инвестора при абсолютном изменении его богатства.
D. Вопрос поставлен некорректно

Код вопроса: 11.1.90
О чем говорит коэффициент относительной не склонности к риску инвестора?

A. О процентном изменении предельной полезности инвестора при процентном изменении его богатства.
B. О процентном изменении предельной полезности инвестора при абсолютном изменении его богатства.
D. Вопрос поставлен некорректно

Код вопроса: 11.1.91
Если функция полезности инвестора характеризуется убывающим коэффициентом абсолютной не склонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

- A. Больше средств направляет в рискованные активы;
- B. Меньше средств направляет в рискованные активы;
- C. Держит прежнее количество средств в рискованных активах.

Код вопроса: 11.1.92
Если функция полезности инвестора характеризуется возрастающим коэффициентом абсолютной не склонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

- A. Больше средств направляет в рискованные активы;
- B. Меньше средств направляет в рискованные активы;
- C. Держит прежнее количество средств в рискованных активах.

Код вопроса: 11.1.93
Если функция полезности инвестора характеризуется постоянным коэффициентом абсолютной не склонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

- A. Больше средств направляет в рискованные активы;
- B. Меньше средств направляет в рискованные активы;
- C. Держит прежнее количество средств в рискованных активах.

Код вопроса: 11.1.94
Если функция полезности инвестора характеризуется убывающим коэффициентом относительной не склонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

- A. Увеличивает пропорцию средств в рискованных активах;
- B. Уменьшает пропорцию средств в рискованных активах;
- C. Процент средств, инвестированных в рискованные активы, остается неизменным.

Код вопроса: 11.1.95
Если функция полезности инвестора характеризуется возрастающим коэффициентом относительной не склонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

- A. Увеличивает пропорцию средств в рискованных активах;
- B. Уменьшает пропорцию средств в рискованных активах;
- C. Процент средств, инвестированных в рискованные активы, остается неизменным.

Код вопроса: 11.1.96
Если функция полезности инвестора характеризуется постоянным коэффициентом относительной не склонности к риску, то по мере роста богатства инвестор:

- A. Увеличивает пропорцию средств в рискованных активах;
- B. Уменьшает пропорцию средств в рискованных активах;
- C. Процент средств, инвестированных в рискованные активы, остается неизменным.

Код вопроса: 11.1.97
Номинал облигации 1000 руб. купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 12%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Код вопроса: 11.2.98
Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, кривизна 13,723. Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности до погашения на 1%.

A. Минус 2,5%
B. Минус 2,9%
C. Минус 3,2%
D. Минус 3,1%

Код вопроса: 11.2.99
Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, кривизна 13,723. Определить процентное изменение цены облигации при снижении доходности до погашения на 1%.

Код вопроса: 11.2.100
Номинал облигации 1000 руб. купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, кривизна 13,723. Определить изменение цены облигации при росте доходности до погашения на 1%.

A. 25,06 руб.
B. 31,01 руб.
C. 32,39 руб.
D. 34,24 руб.

Код вопроса: 11.2.101
Номинал облигации 1000 руб. купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%, модифицированная дюрация 3,1699, кривизна 13,723. Определить изменение цены облигации при снижении доходности до погашения на 1%.

A. 25,06 руб.
B. 31,01 руб.
C. 32,39 руб.
D. 33,12 руб.

Код вопроса: 11.2.102
Инвестор открыл длинную позицию по акции A на сумму 250 тыс. руб. и короткую позицию по акции B на сумму 180 тыс. руб. Стандартное отклонение доходности акции A за период равно 50%, акции B: 25%. Коэффициент корреляции доходностей равен 0,3.
Определить ожидаемый риск портфеля (стандартное отклонение) за период.

A. 252,82%
B. 132,73%
C. 36,37%
D. 170,68%

Код вопроса: 11.1.103
Портфель инвестора состоит из двух активов: A и B. Инвестор планирует только два исхода событий в будущем, характеристики которых приведены в таблице.

	Вероятность	Доходность актива A	Доходность актива B
Исход 1	0,2	35%	45%
Исход 2	0,8	-5%	-10%

Страницы: 81 из 94  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->